Идеи Для Роста Небольшого Торгового Счета

Все говорят, что вам нужен значительный счет, прежде чем даже думать о торговле для жизни. Хотя я согласен, поскольку давление, чтобы сделать определенный значительный доход каждый месяц, будет мешать вашей способности принимать решения, способов действительно приобрести этот счет в первую очередь много. Одним из таких способов является разумное, но агрессивное Управление капиталом. Существует довольно много идей, которые имеют большой смысл, и если вы обладаете тем, что я люблю называть духом исследования и исследования, особенно в отношении математики и статистики, вы быстро найдете несколько жизнеспособных способов превратить небольшой счет в более крупный за разумное количество времени. Процесс исследования будет еще быстрее, если вы знаете, как обращаться с Excel или Mathlab или другими подобными программами. Вам просто нужно немного творчества.

Жить со своими сбережениями без доказанного послужного списка так же безумно, как пытаться вырастить маленький счет в большой с обычным управлением рисками. Нам нужно помочь самим себе. И да, нет ничего невозможного. Вам просто нужно знать краеугольные камни вашей стратегии, которые являются отношением риска к вознаграждению и винрейтом, а затем вы можете создать модель риска вокруг этой производительности. Сейчас я приведу вам пример того, как модель риска может быть создана вокруг гипотетической стратегии.

Давайте предположим, что у нас есть средний RRR 1,2 и винрейт около 60%, что более чем достаточно, чтобы получить огромную прибыль с течением времени. Если мы в среднем совершаем 10 сделок в неделю, то выиграем 6 из них, составив 6×1,2 = 7,2 Р, и проиграем 4 из них, оставив нам 3,2 Р в неделю или 12,8 в месяц (в среднем!). Если 1R равен 1% от нашего банкролла, мы можем зарабатывать 12,8% в месяц, что более чем достаточно, чтобы запустить его и жить хорошей жизнью даже со счетом в 10 000 долларов США. Однако большинство из нас а) не может позволить себе 10.000 долларов, и Б) имеет ли вообще смысл начинать с такой огромной суммы денег? Для многих из нас это сбережения на всю жизнь. Это безумие-торговать ими. Почему бы не начать с 200$, суммы, которую многие люди могут себе позволить, довести ее до 10 тыс. с агрессивным управлением капиталом и не рискнуть, а затем сократить риск и построить устойчивый поток дохода? Нет никаких причин не делать этого таким образом, если у вас нет 10.000 долларов или больше, чтобы сэкономить (и вы знаете, что вы прибыльны).

Чем выше ваш винрейт, тем более агрессивным вы можете быть в своем управлении капиталом, так как дисперсия будет разыгрываться гораздо быстрее, а колебания будут более предсказуемыми/менее вредными. Какой бы стратегией вы ни торговали, я бы никогда не советовал опускаться ниже 1:1RRR для любой сделки, потому что это просто очень, очень трудно справиться психологически, Если вам нужно выиграть более одной сделки, чтобы компенсировать предыдущий убыток.

Теперь вы можете использовать программное обеспечение, или экстраполировать свою производительность в будущее, и впоследствии вы увидите возможные коридоры капитала, где вы, вероятно, окажетесь, если продолжите торговать этой стратегией, сохраняя стабильную производительность. Вы также увидите возможные просадки, восходящие потоки, проигрышные полосы, выигрышные полосы и так далее. Затем вы можете назначить различные профили рисков для ваших установок в зависимости от их качества и принять решение о максимальном жизнеспособном риске для вас. Это, безусловно, максимизирует вашу прибыль, сохраняя вашу стратегию неизменной, и это то, что вы должны абсолютно делать с каждой стратегией, которой вы торгуете. Однако, чтобы увеличить небольшой счет до значительной суммы, этого все еще недостаточно. Вы должны сделать что-то более необычное.

Что, если я скажу вам, что вы можете абсолютно поставить 25% своего капитала или больше на одну сделку? Здесь важно то, что вы должны быть в состоянии поставить ту же сумму и на следующую сделку. Итак, предположим, что мы положили 200$ на наш торговый счет, и мы рискуем 50$ на нашей первой сделке, и мы теряем эту сделку, мы остаемся с 150$, Но мы все еще должны быть в состоянии поставить 50$ на нашу следующую сделку, чтобы быть в состоянии компенсировать наши потери (или больше) в одной сделке. Это возможно при злоупотреблении рычагами. В зависимости от нашего винрейта мы хотим иметь буфер с максимально возможной математически/исторически проигрышной полосой. Здесь все становится немного сложнее.

Во-первых, мы должны оценить, какое кредитное плечо предлагает наш брокер. Есть надежные брокеры, такие как IC Markets, которые предлагают кредитное плечо 500:1, так что давайте предположим, что у нас есть именно это. Это позволило бы нам максимально переместить 200$ x 500 = 100.000$ или 1 стандартный лот EUR/USD на рынке Форекс. Таким образом, теперь мы знаем наш максимально возможный размер позиции – даже если мы, очевидно, получим маржинальный колл в течение наносекунд после открытия сделки, если наш брокер позволит нам открыть ее в первую очередь. Далее мы должны взглянуть на наши стоп-лоссы, так как чем они меньше, тем выше кредитное плечо, которое нам понадобится. Если мы хотим поставить 50$ на сделку, наш наименьший возможный стоп может составлять 5 пунктов, так как при одном стандартном лоте на EURUSD со счетом USD каждый пункт будет стоить 10$ (мы также должны учитывать затраты на торговлю, конечно, но ради простоты я потеряю это здесь). Поэтому чем больше ваши стопы в пипсах, тем лучше, так как нам потребуется меньше рычагов и, следовательно, больше места для игры. Однако вы также должны учитывать маржинальные требования.

Далее, мы должны рассмотреть нашу самую большую возможную полосу потерь. При винрейте 60% математически это будет около 6 сделок (опять же, всегда здорово иметь исторические цифры, чтобы поддержать вас, а не только цифры из гипотетических симуляций – если у вас была только одна 6-торговая убыточная полоса за последние 100 сделок, но у вас было две спина к спине 4-торговые убыточные полосы, это тоже нужно учитывать. Чем выше ваш винрейт, тем меньше шансов спина к спине проиграть полосы и, таким образом, тем дальше вы можете продвинуть свой мани-менеджмент). Потеря 50$ шесть раз-это 300$ и, по сути, обанкротит наш счет, поэтому мы должны немного уменьшить его здесь. Предположим, что наш стоп-лосс никогда не будет меньше 10 пунктов. Рискуя 20$ за сделку, или 10% от нашего капитала, мы получим достаточный буфер, чтобы проиграть 6 раз подряд и все еще иметь возможность поставить 20$ на 7-ю сделку, потому что размер лота для риска 20$ на 10 пипсов составляет 0,2, или 20 000 долларов США, а 80×500 = 40 000 долларов США. Мы могли бы даже продвинуть его немного дальше до 30 долларов за сделку.

Теперь, когда мы начинаем с 20$ за сделку на 200$, мы не увеличиваем размер нашей сделки, пока мы не удвоим наши деньги, существенно уменьшая наше кредитное плечо в каждой сделке, и таким образом только подвергая нас самому большому риску, когда мы только начали новый уровень. Достигнув 400$, мы увеличили бы размер нашей ставки до 40$ за сделку, при 800$ мы увеличили бы его до 80$, при 1.600$ до 160$ и так далее. Более консервативный подход состоял бы в том, чтобы взять 200$, как только вы удвоитесь, перезапустившись на 200$, а затем толкнув его до 800$, взяв 400$ и т. д., чтобы предоставить нам две или более попыток на одном уровне в случае, если мы однажды лопнем. Используя стратегию хеджирования, мы могли бы еще больше подтолкнуть нашу удачу, поскольку наша плавающая маржа не является реализованным убытком, и таким образом мы могли бы рисковать 3×25% всего нашего капитала на одной партии сделок или даже больше, прежде чем брокер позвонит нам по марже. Однако я не буду вдаваться в это здесь, поскольку многие люди не имеют доступа к брокерам, которые позволяют им хеджировать.

Оглядываясь назад на нашу первоначальную производительность, 60% winrate с 1,2 RRR и 10 сделками в неделю, или около 12R в месяц, вы теперь будете удваивать свой счет примерно каждые 4 недели, используя управление рисками, основанное на здравых математических принципах. Конечно, вы разорите счет или два, но в конце концов будет пробег, и положительная дисперсия приведет вас к новым высотам, вам просто нужно его оседлать. Тогда вам придется сократить свой риск и не жадничать, так как подобное управление рисками в конечном итоге, конечно же, взорвет ваш счет из-за непредвиденных обстоятельств и из-за того, что возможный чистый размер счета будет мешать вашему уму. Но шансы на то, что вы поймаете хороший подъем, более чем реалистичны, и вы рискнете только 200$, чтобы иметь счет на 10.000$ примерно через 6 месяцев, а не рисковать своими сбережениями жизни. Это на самом деле риск, который вы можете себе позволить! И все это происходило с очень, очень консервативными показателями производительности. Я знаю трейдеров, которые делают гораздо лучше, чем 1.2 RRR с винрейтом 60%.

Важно, чтобы вы понимали, что такая торговля не является долгосрочным вариантом. Это ставка с коэффициентом в вашу пользу, что вы в конечном итоге получите хороший, большой счет. Но тогда вы должны полностью сократить риск, чтобы не быть раздавленным. Я не хочу знать, каково это-пробежать от 200$ до 20.000$, а потом потерять все. И ты тоже. Эмоциональный капитал так же важен, как и наш банкролл, так что берегите его. Поставьте себе цель в X долларов, которую вы хотите достичь, и как только она будет достигнута, резко сократите свой риск и постепенно постройте свой счет оттуда, снимая деньги, чтобы жить. Что еще вам нужно? Не будь жадным.


Комментарии ()