Использование индикатора ADX для торговли на рынке Форекс: руководство по применению

В торговле на рынке форекс есть достаточно оснований для рифмы “тренд-ваш друг."Торговля в направлении сильного тренда одновременно минимизирует риск и увеличивает ваш потенциал для получения прибыли.

 

Средний индекс направленности, или ADX, был разработан, чтобы помочь трейдерам определить трендовые рынки и определить силу тренда, чтобы оставаться на оптимальной стороне сделки. Разработанный в 1978 году плодовитым инженером, ставшим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, этот трендовый индикатор уже сорок лет занимает свое место в качестве основного элемента аналитических торговых стратегий.

 

ADX представляет собой гибрид индикатора положительного направления Уайлдера (+DI) и индикатора отрицательного направления (-DI) с добавлением простой скользящей средней. Хотя +DI и -DI указывают на направление тренда, ADX показывает только силу тренда. Поскольку ADX является запаздывающим индикатором, он не идеален для прогнозирования изменений рынка, а скорее для подтверждения существующих ценовых тенденций после того, как они уже начали формироваться.

 

 

Индикатор ADX используется стандартный 14-периодные, так и нанесены на отдельную диаграмму рядом с ценой. Значения ADX могут варьироваться от 0 до 100 и представляться одной строкой. Часто трейдеры выбирают построение графиков +DI и -DI в том же окне, что и ADX, которое проявляется в виде двух дополнительных линий.

 

Распознавание тенденций ADX и оценка их силы

 

Когда значение ADX падает ниже 25, это говорит о том, что тренд слаб, и предостерегает трейдеров от использования торговых стратегий, следующих за трендом. И наоборот, показания ADX выше 25 обычно указывают на то, что тренд достаточно силен, чтобы гарантировать торговлю в направлении текущего тренда. Значения ADX выше 40 считаются сильными, а любые показания, превышающие 50, считаются чрезвычайно сильными. Когда тренд силен, торговля с трендом имеет наибольший потенциал для возврата.

 

 

Построение всех трех индикаторов вместе позволяет трейдерам одновременно оценивать направление и силу тренда. Когда +DI находится выше-DI, это указывает на то, что цена находится в восходящем тренде. Напротив, когда-DI находится выше +DI, цена находится в нисходящем тренде. Трейдер может определить силу восходящего или нисходящего тренда, изучив значение ADX в один и тот же момент времени.

 

 

Естественно, что любое понимание, которое вы получаете от ADX, +DI и -DI, также должно быть отражено на вашем графике ценового действия. В обведенном выше разделе ADX находится около 50 (медиана оси y), что указывает на сильный тренд, а-DI находится выше +DI, показывая, что тренд движется в нисходящем направлении. Если вы проследите прямую линию от обведенной точки На приведенном выше графике ценового действия, вы увидите, что цена действительно движется в сильном нисходящем тренде.

 

Преимущества использования ADX

Итак, каковы же преимущества использования ADX, +DI и -DI для определения силы и направления тренда? Во-первых, использование ADX предоставляет трейдерам более точные точки входа и выхода из сделки. Когда ADX движется выше 25 и продолжает расти, многие трейдеры рассматривают это как приглашение войти в сделку. Любые показания ADX ниже 25 указывают на то, что тренд заканчивается, и таким образом служат конечной точкой выхода. Тем не менее, вход и выход из сделки вблизи линии 25 имеет меньший потенциал прибыли, потому что тренд либо только начинает формироваться, либо неуклонно ослабевает. По этой причине некоторые трейдеры используют более высокое значение, например 40, в качестве точки входа и выхода из сделки, поскольку движения ADX выше 40 указывают на сильный тренд и наибольший потенциал прибыли. Хотя тренд может продолжаться в том же направлении, когда ADX падает между 40 и 25, цена будет консолидироваться по мере уменьшения силы тренда, тем самым уменьшая потенциальную маржу прибыли трейдера. По этой причине изучение пиков и провалов ADX также может дать трейдерам ощущение рыночного импульса.

 

 

 

Использование ADX для понимания импульса

При использовании ADX в качестве индикатора импульса проследите линию тренда вдоль пиков ADX, а другую-вдоль ваших ценовых пиков. Последовательно более высокие пики ADX указывают на увеличение импульса, в то время как последовательно более низкие пики указывают на уменьшение импульса. Когда результирующие две линии тренда образуют противоположные траектории, это указывает на расхождение между импульсом ADX и ценой. Дивергенция означает, что импульс меняется, и может помочь трейдерам оценить и управлять рисками.

 

 

Не все дивергенции предсказывают разворот тренда (дивергенции также могут привести к продолжению тренда, коррекции и консолидации), но они однозначно связаны с большей волатильностью и неопределенностью рынка. Если возникает дивергенция, трейдер может выбрать размещение стопов ближе друг к другу или взять частичную прибыль и выйти из сделки, чтобы минимизировать риск.

 

В обведенном кружком разделе графика ниже ADX, +DI и-DI показывают сильный нисходящий тренд,но сила тренда уменьшается, и цена отскакивает после этого момента. Если бы трейдер рассматривал ценовой импульс в дополнение к силе тренда, он или она распознали бы наличие небольшого расхождения и решили бы поставить более близкий стоп, чтобы минимизировать риск, или подождать, чтобы войти в сделку, пока обе линии тренда не придут в согласие.

 

Сопряжение ADX с другими инструментами

Сопряжение ADX с другими импульсными осцилляторами, такими как стохастический осциллятор и RSI, может помочь трейдерам подтвердить дивергенции и проверить сигналы входа и выхода из сделки против показаний перекупленности и перепроданности для большей точности. Сила тренда, направление и импульс также могут быть проверены с помощью MACD. Независимо от того, какие индикаторы импульса и тренда вы выберете для использования в своей торговой стратегии, обязательно подтвердите информацию по всему вашему инструментарию, чтобы минимизировать риск и максимизировать прибыль.


Комментарии ()