Как рассчитать проценты по Ролловеру?

На валютном рынке или рынке Форекс ролловер - это метод растягивания установленной даты клиринга или того, что известно как дата расчета открытой позиции. В основном, в обычных валютных сделках сделки должны быть завершены в течение двух рабочих дней, и трейдеры, которые хотят растянуть свои позиции без намерения расчета, должны закрыть свои позиции до 5:00 по восточному стандартному времени в день расчета, плюс повторное открытие их на следующий торговый день. Это означает, что при пролонгировании позиции она одновременно закрывает существующие позиции по дневному курсу закрытия и снова входит в новый курс открытия на следующий торговый день. Это именно означает, что трейдер косвенно продлевает расчетный день еще на один день.

 

Это также известно как стратегия tomorrow next, она функциональна на рынке Форекс из-за того, что многие трейдеры не имеют цели получить доставку валюты, которую они покупают, но вместо этого они имеют намерение получить прибыль от колебаний валютных курсов. Поскольку ролловеры вытесняют расчет еще на два торговых дня, это может привести к прибыли или издержкам для трейдера в зависимости от существующих ставок.

 

По-видимому, ролловер - это когда вы реинвестируете средства из зрелой ценной бумаги в новый выпуск аналогичной ценной бумаги или той же самой ценной бумаги. Вы переводите активы одного пенсионного плана в другой без мучительных налоговых последствий. Плюс плата взимается с Форекс-инвесторов, которые продлевают свои позиции на следующую дату поставки.

 

Проценты по ролловеру - это чистый эффект от денег, заимствованных инвестором для покупки другой валюты, и такие проценты выплачиваются по заемной валюте и зарабатываются на купленной валюте. Чтобы рассчитать этот процент, вы должны получить краткосрочные процентные ставки по обеим валютам, существующий обменный курс валютной пары и количество купленных валютных пар. Например, инвестор владеет 15 000 CAD / USD. Текущая ставка составляет 0,9155, краткосрочная процентная ставка по канадскому доллару (базовая валюта) - 4,50% плюс краткосрочная процентная ставка по доллару США (котируемая валюта) - 3,75%, так что проценты составят $ 33,66 [{15,000 x (4.50% - 3.75%)} / (365 x 0,9155)].

 

Если же, напротив, краткосрочная процентная ставка по базовой валюте ниже краткосрочной процентной ставки по заемной валюте, то процентная ставка приведет к отрицательному значению, которое может уменьшить стоимость счета инвестора. Такого интереса можно избежать, открыв закрытую позицию по валютной паре. Если опцион с истекающим сроком действия достаточно выгоден для захвата, вы можете либо купить, либо продать более поздний истекающий опцион. Всегда имейте в виду, что процентная ставка, уплаченная валютным трейдером или полученная им в ходе этих сделок на рынке Форекс, рассматривается IRS как обычный процентный доход или расход. Для целей налогообложения трейдер валюты всегда должен отслеживать полученные или выплаченные проценты отдельно от регулярных торговых прибылей или убытков.


Комментарии ()