Как Совместить Лучшие Индикаторы?

Когда дело доходит до индикаторов, мы можем разделить их на три класса:

  1. индикатор импульса
  2. трендовые индикаторы
  3. индикаторы волатильности

Знание того, какой из них относится к какой категории, и как правильно сочетать лучшие индикаторы, может помочь Вам принимать гораздо лучшие торговые решения. С другой стороны, неправильное сочетание индикаторов может привести к большой путанице, неправильной интерпретации цены и, как следствие, к неправильным торговым решениям. Нехорошо!

Избыточность индикатора – дублирование сигналов
Избыточность индикатора означает, что трейдер использует различные индикаторы, которые принадлежат к одному и тому же классу индикаторов, а затем показывают одну и ту же информацию на графиках трейдера.

Показан график с 3 индикаторами импульса (MACD, RSI и Stochastic). По сути, все три индикатора предоставляют одну и ту же информацию, поскольку они исследуют динамику ценового поведения.

Вы можете видеть, что все индикаторы растут и падают одновременно, поворачиваются вместе, а также находятся во флэте в периоды отсутствия импульса (красные прямоугольники).

На следующем скриншоте показан график с 2 трендовыми индикаторами (ADX и полосами Боллинджера). Опять же, цель обоих индикаторов одна и та же: определение силы тренда.

Вы можете видеть, что во время тренда полосы Боллинджера движутся вниз, а цена приближается к внешним полосам. В то же время ADX находится на высоком уровне и растет, что также подтверждает тренд.

Во время диапазона полосы Боллинджера сужаются и движутся вбок, а цена просто колеблется вокруг центра. ADX находится во флэте или идет вниз во время диапазонов, дающих один и тот же сигнал.

 

Переоценивать информацию – обманывать себя
Проблема с избыточностью индикаторов заключается в том, что когда трейдер выбирает несколько индикаторов, которые показывают одну и ту же информацию, он в конечном итоге придает слишком большой вес информации, предоставляемой индикаторами, и он может легко пропустить другие вещи.

Трейдер, который использует 2 или более трендовых индикатора, может полагать, что тренд сильнее, чем он есть на самом деле, потому что оба его индикатора дают ему зеленый свет, и он может пропустить другие важные подсказки, которые дают его графики.

 

Категории индикаторов
В следующей таблице приведены наиболее часто используемые показатели по категориям. Теперь вы можете избегать использования индикаторов из одной категории и комбинировать индикаторы из разных категорий, которые дополняют друг друга.

 

Импульс
Тенденция
Нестабильность
Исследования диаграмм
Стохастический индикатор ADX полосы горизонтальные линии Боллинджера – торгового диапазона и прорывы
индикатор RSI

Скользящие средние стандартное отклонение Fibonaccis – откаты и откаты
Расширения ТПП АТР Фиб – тренд следующих целей
Вильямс % индикатор MACD трендовые линии канала Кельтнера – следование тренду и пробой
MACD Parabolic SAR Envelopes
полосы Боллинджера
Облако Ишимоку

 


Укладка коэффициентов – объединение лучших показателей осмысленным образом
Теперь начинается самое интересное.

На скриншоте ниже показан график с тремя различными индикаторами, которые поддерживают и дополняют друг друга. RSI измеряет и определяет игру импульса, ADX находит тренды, а полосы Боллинджера измеряют волатильность. Обратите внимание, что мы используем Полосы Боллинджера не как трендовый индикатор, а только для волатильности.

Мы вместе рассмотрим пункты 1-5, чтобы увидеть, как индикаторы дополняют друг друга и как выбор индикатора для каждой категории помогает вам гораздо лучше понять цену.

Точка 1: до точки 1 ADX показывает продолжающийся тренд, а RSI подтверждает растущий импульс. Во время этого тренда поддержка и сопротивление прорывались до тех пор, пока ADX держался выше 30 и поднимался.

Точка 2: ADX развернулся и показывает убыточную (бычью) силу тренда – признак того, что уровень поддержки может и не пробиться. Цена не прошла мимо Полос Боллинджера и отскочила от внешней полосы.

Точка 3: в точке 3 цена находится в диапазоне, и ADX теряет свою валидность – ADX ниже 30 подтверждает среду диапазона. В диапазоне индикатор RSI может помочь определить поворотные точки вместе с полосами Боллинджера.

Пункт 4: то же самое справедливо и для пункта 4 – ADX все еще ниже 30. В диапазоне трейдер должен искать линии тренда и отклонения внешних Полос Боллинджера; RSI показывает разворотный импульс на границах диапазона.

Точка 5: точка 5 показывает расхождение импульса прямо на линии тренда и уровне сопротивления, что указывает на высокую вероятность удержания в этом диапазоне. Опять же, цена не смогла выйти за пределы Полос Боллинджера, и ADX находится во флэте.

 

Пример № 2
Следующий график показывает, что, комбинируя RSI с полосами Боллинджера, вы также можете получить дополнительную информацию.

RSI предоставляет информацию о импульсе: низкий и падающий RSI показывает растущий нисходящий импульс; RSI около 50 сигнализирует об отсутствии импульса; высокий и растущий RSI показывает сильный бычий импульс.

Полосы Боллинджера не только предоставляют информацию о волатильности, но и информацию о тренде: цена между средней и внешней полосами показывает фазу тренда; цена, пробивающая среднюю полосу, показывает потенциальный разворот; и когда цена больше не достигает внешней полосы, она показывает исчезающую поддержку тренда.

Больше не всегда лучше – главное-правильное сочетание инструментов
Идеальная комбинация индикаторов-это не та, которая всегда указывает в одном и том же направлении, а та, которая показывает дополнительную информацию. Знание того, какой индикатор использовать при каких обстоятельствах, является очень важной частью торговли.

Объединение индикаторов, которые рассчитывают различные измерения на основе одного и того же ценового действия, а затем объединение этой информации с вашими исследованиями графиков очень быстро окажет положительное влияние на вашу торговлю.


Комментарии ()