Простые торговые стратегии Форекс: покупка и продажа с использованием RSI

Индекс относительной силы, или RSI, является индикатором ценового импульса в том же семействе, что и дивергенция конвергенции скользящей средней (MACD) и стохастический осциллятор. Как и другие индикаторы импульса, RSI строится на отдельном графике, примыкающем к цене, и имеет диапазон осцилляторов от 0 до 100. Большинство трейдеров используют RSI для определения рыночных условий перекупленности и перепроданности и определения точек входа и выхода из сделки, но он также может использоваться в качестве индикатора дивергенции.

 

RSI против стохастического осциллятора

Учитывая их схожие цели, формы и графические диапазоны, можно легко спутать RSI со стохастическим осциллятором—и не без оснований. Оба индикатора смотрят на текущую цену закрытия относительно максимумов и минимумов в течение оговоренного периода ретроспективы. Кроме того, оба индикатора определяют уровни перекупленности и перепроданности, которые трейдеры используют для идентификации сигналов на покупку и продажу. В таблице ниже показано, как сравниваются эти два показателя.

 

Различия между этими двумя показателями очень тонкие, и лучше всего их можно понять, изучив соответствующие формулы. Стохастический осциллятор исследует текущую цену закрытия актива (C) по отношению к его ценовому диапазону максимумов (H) и минимумов (L) в течение 14-дневного периода ретроспективы, чтобы определить, является ли актив перекупленным или перепроданным (или то, что известно как значение %K). Напротив, RSI использует относительную силу (RS), или среднюю прибыль по сравнению со средними потерями предыдущего 14-дневного периода, чтобы определить, является ли актив перекупленным или перепроданным. По сути, оба индикатора смотрят на предыдущие максимумы и минимумы, чтобы определить текущий ценовой импульс, но они фокусируются на различных взаимосвязях между ними.

 

Также важно отметить, что стохастический осциллятор состоит из двух линий, в то время как RSI образует только одну. Вторая линия стохастического осциллятора (%D) представляет собой трехдневную простую скользящую среднюю (SMA) %K и используется в качестве сигнальной линии. Перекрытие этих двух стохастических сигнальных линий известно как” кроссовер " и уникально для стохастического осциллятора.

 

Хотя уровни перекупленности и перепроданности по умолчанию различны для каждого индикатора, трейдеры иногда выбирают изменение значений RSI по умолчанию на 80 и 20 (то же самое, что и стохастический осциллятор) для более волатильных рынков, чтобы уменьшить количество ложных сигналов.

 

 

 

Чтение графика RSI

Если вы используете настройки перекупленности и перепроданности RSI по умолчанию, то движение сигнальной линии выше 70 указывает на перекупленность актива, а падение ниже 30-на его перепроданность. Если RSI движется ниже 30, а затем пересекает линию перепроданности в противоположном направлении, считается, что это бычий индикатор (buy) с ожиданием роста цен. И наоборот, когда RSI сначала движется выше 70, а затем опускается ниже этой линии перекупленности, это понимается как медвежий сигнал (продажа), предвещающий падение цены.

 

Распознавание Возможностей Форекс

Показания RSI перекупленности и перепроданности более точны, когда цена движется в боковом тренде (что указывает на сильный тренд), а не хаотично движется вверх и вниз. По этой причине трейдеры, использующие RSI, ищут трендовые рынки, которые чередуются между уровнями перекупленности и перепроданности, но имеют устойчивые периоды максимума и минимума.

 

Чтобы уменьшить вашу уязвимость к ложным сигналам, всегда лучше торговать в направлении тренда. После того как вы выбрали валютную пару, проследите или представьте линию тренда и проверьте все сигналы на покупку и продажу относительно общего направления тренда. При восходящем тренде следите за падением сигнальной линии ниже 30 с последующим отскоком выше 30. При нисходящем тренде сосредоточьте внимание на пиках выше 70, а затем на провалах ниже этой линии.

 

На приведенном ниже графике RSI несколько раз пересекает линию перекупленности, создавая медвежий сигнал. Но если трейдер будет действовать по сигналу и делать ставку против направления тренда, он потеряет деньги в долгосрочной перспективе, потому что общий тренд остается восходящим. Стратегия торговли на рынке Форекс способствует усреднению и повышению устойчивости к небольшим колебаниям рынка, поэтому большинство трейдеров инвестируют с тенденцией к увеличению чистой прибыли. Короче говоря, они выходят из сделки только тогда, когда тренд действительно движется против них, что подтверждается устойчивыми более высокими максимумами или более низкими минимумами цены.

 

Вы заметите, что медвежьи сигналы, производимые RSI, не являются полностью "ложными" в каждом случае. Другими словами, эти движения иногда соответствуют временному падению цены. Но медвежий сигнал не проявляется до тех пор, пока RSI не опустится ниже 70, и в этот момент окно для получения прибыли быстротечно. Если форекс-трейдер решает инвестировать против тренда и продавать, он может извлечь выгоду, если он установит стоп близко к точке входа и выйдет с прибылью до того, как восходящий тренд продолжится.

 

Неудавшийся Размах

Неудачные колебания относятся к случаям, когда RSI пересекает линию перекупленности или перепроданности, разворачивается на противоположную сторону и снова откатывается назад, на этот раз без пересечения линии. "Свинг" заканчивается, когда RSI пробивает свой недавний минимум или максимум и продолжает двигаться в том же направлении. Провальные колебания указывают на то, что ценовой тренд развернется; колебания в верхней части диапазона RSI (70) считаются сигналами на продажу, в то время как колебания в нижней части диапазона RSI (30) считаются сигналами на покупку. При возникновении сбоя качели, индикатор RSI трендовая линия также будет перерыв. По этой причине некоторые трейдеры предпочитают рисовать линии тренда на осцилляторе RSI, чтобы действовать как ведущие индикаторы разворота.

 

Сопряжение RSI с другими индикаторами

Поскольку понимание направления тренда является ключевым для чтения сигналов RSI, этот индикатор часто сочетается с другими инструментами отслеживания тренда, такими как простые скользящие средние и инструменты подтверждения тренда, такие как индикатор MACD. Для достижения наилучших результатов инвестируйте в тренд, а также подтверждайте сигналы на покупку и продажу, силу тренда и развороты тренда с помощью других аналитических инструментов, чтобы уменьшить вашу уязвимость к ложным сигналам.


Комментарии ()

  1. Максим 15.09.2020 0
    действительно просто!
    1. Дима 20.09.2020 0
      одна их лучших статей про RSI, респект