Сила Тиковых Графиков

Когда я начинал торговать, все, что я знал о временных графиках. Мне потребовались годы, чтобы даже услышать или подумать о том, что могут быть другие типы графиков, которые будут использоваться гораздо более выгодно, особенно для дневных трейдеров, чем графики, основанные на времени. Это происходит потому, что MetaTrader4, который большинство трейдеров Форекс используют, когда они начинают, не предлагает никаких других графиков. Но если посмотреть на этот скриншот с графика Sierra, то видно, что существует еще много-много графиков для анализа цены.

 

Конечно, все они имеют свои преимущества и недостатки и не являются Святым Граалем. Мы должны научиться читать их, так как они являются инструментом, как и все остальное. Однако есть некоторые типы графиков, которые привлекают меня гораздо больше как визуально, так и логически, чем временные диаграммы.

Сначала я переключился на бары Ренко, которые просто печатают новый бар, когда достигнуто определенное количество тиков/пипсов вверх или вниз с момента закрытия последнего бара. Они делают уровни S/R и ценовые паттерны намного легче видимыми и уделяют меньше внимания временам низкой волатильности, что очень приятно. Однако всякий раз, когда рынок становился волатильным, они печатали 100 или более баров за несколько секунд, оставляя меня полностью в стороне. Не было никакой возможности сказать, когда будет напечатан новый бар, поэтому я должен был внимательно следить за графиками и все равно удивлялся, когда новый бар наконец был напечатан. Кроме того, я не был удовлетворен тем, как будут выглядеть гистограммы Ренко в течение длинных, малообъемных дней. Они часто обманывали меня или не давали мне никаких входов, и мне приходилось переключать количество тиков, представленных барами Ренко, чтобы получить торгуемые графики, что в конечном итоге я и сделал, прибегнув к значениям ATR, но это было просто не то, что я хотел. Мне нужно было что-то с ясностью баров Ренко, но с несколько лучшей предсказуемостью того, когда будет напечатан новый бар, и, самое главное, динамичный подход к изменению рыночных условий.

Введите: тиковые графики (в Sierra Chart правильно называется “количество сделок на бар”). Это было настоящим открытием для меня. Они неосуществимы на рынке Форекс, так как нет централизованной биржи, и тики там ничего не значат. Однако в фьючерсах существуют централизованные биржи, и в глобальном масштабе каждая сделка, которая приходит на определенный рынок, регистрируется на соответствующей бирже с определенным объемом, и эта информация доступна каждому. А если вы все еще хотите торговать на рынке Форекс, просто пойдите на валютные фьючерсы на CME, которые напоминают то, что происходит на рынке Форекс, но с полными данными об объеме, и они сейчас довольно ликвидны, плюс тиковые графики отлично работают, так что идите на это, если хотите. Таким образом, тиковые графики делают то, что они подсчитывают определенное количество сделок, которые вы ранее определили, а затем печатают новый бар каждый раз, когда это количество сделок достигается. Например, я использую графики 333 тиков для синхронизации своих записей; это означает, что всякий раз, когда 333 сделки поступали на биржу, в каком бы диапазоне цена ни двигалась в течение этого периода, она будет отображаться в виде свечного бара. Время здесь не играет никакой роли. Во времена высокой торговой активности новый бар будет печататься примерно каждую минуту на графиках 333 тиков на E-Mini Dow Jones, например, а в нерабочее время для печати нового бара может потребоваться несколько часов.

Имейте в виду, что тиковые графики не следует путать с объемными барами! Объем не играет роли для построения тиковых графиков, так как сделка-это просто сделка, идет ли она с размером 1 контракт или 500 контрактов. Интересно, что, как я заметил, в определенное время дня каждый тиковый бар закрывается примерно на одном и том же уровне, но это уже другая история.

Таким образом, за исключением различных критериев открытия и закрытия бара, графики выглядят так же, как и графики, основанные на времени. вот изображение графика 333 тиков на E-Mini Nasdaq.


Выглядит знакомо, правда? Теперь, оба в сравнении. Слева-график с 333 тиками, а справа-график с 5 - минутным таймфреймом.

 

Две розовые полосы обозначают одну и ту же область на каждом графике. Как вы можете видеть, в то время как тиковый график печатал много баров во время волатильных движений вверх и вниз с большим количеством возможностей входа, 5-метровый таймфрейм, скорее всего, оставил бы вас стоять под дождем, так как V-вершины и низы почти не торгуются на этом очень популярном таймфрейме для дневных трейдеров. Но как это будет выглядеть на графиках М1? Давай посмотрим.

 

Теперь эти графики выглядят гораздо более знакомыми, и M1 становится гораздо более торгуемым во время этих движений высокой волатильности. Так почему бы просто не торговать на графике М1?

 

Как вы можете видеть, тиковый график печатал только 9 баров примерно за 7 часов во времена низкой волатильности, предоставляя нам невероятно чистый график, в то время как график M1 печатал много ужасных вещей, которые привели бы нас к сделкам, где нет никаких сделок. Это, конечно, можно частично решить, не торгуя в нерабочее время. Однако эта проблема также существует во время торговых сессий с небольшой торговой активностью, и они действительно происходят снова и снова, и это то, что на самом деле стоит трейдерам больших денег. Каждый может делать деньги на трендовом рынке, но как насчет того, когда цены начинают колебаться, производить подделку за подделкой и вести себя не так, как мы хотим? Именно тогда тиковые графики становятся королем, так как они уделяют гораздо меньше внимания консолидациям и временам низкой торговой активности. Проще говоря, их гораздо легче читать и торговать. По сути, это “автоматический” переключатель таймфреймов, так сказать, взлом. Когда все становится беспокойным и нам нужно быстро входить и выходить, тиковые графики напоминают графики M1 или даже 30 секунд, а когда все замедляется и нам приходится отступать, они гораздо больше напоминают графики M5, M15, M30 или даже H1, печатая гораздо меньше сигналов. Они делают большую часть работы за нас, динамически переключаясь между таймфреймами и не позволяя нам торговать дерьмовыми графиками, когда мы не должны торговать ими.

Еще одна вещь, которая почти никогда не случится с вами с тиковыми графиками, - это то, что вы остаетесь в стороне, стоя под дождем. В то время как мы должны ждать закрытия бара, чтобы получить действительные сигналы, на М5 мы должны ждать 5 минут, и за это время может быть напечатан гигантский бар. На тиковых графиках вы почти никогда не увидите таких огромных баров, так как более высокая волатильность означает больше баров, означает больше возможностей для входа. Просто, не правда ли?

Кроме того, если вы хотите использовать объемы, вы можете использовать гистограмму объема, и если более высокие объемы печатаются в среднем во время создания тиковых баров, это означает, что профессионалы торгуют, более низкие объемы означают, что любители торгуют, и таким образом вы можете следить за профессионалами гораздо проще, комбинируя тиковые графики и гистограммы объема.

Итак, мои две причины для торговли тиковыми графиками таковы:

Гораздо лучше читать о рыночных циклах, будь то тренды или консолидации – волны и ценовые паттерны гораздо легче читать, так как во время высокой торговой активности мы получаем больше баров, а значит, больше возможностей для входа, а во время низкой торговой активности мы получаем меньше до нуля входов, что именно то, что мы хотим.
Гораздо более быстрый вход в прорывы. Графики, основанные на времени, требуют, чтобы мы ждали закрытия бара, которое может быть слишком поздно при торговле прорывами. Тиковые графики чаще всего предоставляют нам гораздо более ранний вход в реальный прорыв, поскольку бары будут печататься быстрее, когда торговая активность растет, подталкивая цену к прорыву в первую очередь.
Эти два факта сделают торговлю намного, намного проще для вас, поверьте мне. У меня всегда были огромные проблемы с анализом нескольких таймфреймов, в то время как тиковые графики просто делают эту работу за меня, “переключаясь” между таймфреймами, когда это необходимо. И я все еще смотрю на тиковый график 999 для получения дополнительной информации о том, куда идет цена и когда рисуется S/R и т. д.

Эта информация может быть применена к любому рынку, который предоставляет пользователям доступ к информации об объемах, то есть к акциям. Что касается количества сделок на бар, то здесь у каждого есть свои собственные цифры, и вам просто нужно увидеть, что делает графики красивыми и удобными для торговли для вашего глаза, а также предоставляет сигналы входа с движениями, достаточно большими, чтобы опередить затраты на торговлю. Только торговля красивыми графиками-моя любимая цитата. Для долгосрочных трейдеров я не думаю, что тиковые графики выполнимы, так как мы никогда не можем знать, когда бар закрывается (например, у меня есть таймер обратного отсчета, предупреждающий меня, когда бар закрывается, но мне все равно нужно быть за ноутбуком), и они определенно больше подходят для активного дневного трейдера.


Комментарии ()